基金績效綜合評(píng)價(jià)主要包括哪些內(nèi)容

絕對(duì)回報(bào)、相對(duì)回報(bào)、波動(dòng)率、alpha、beta、sharpe、treynor、jensen等

你好，有效衡量基金的績效，需要綜合考慮基金的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)水平、比較基準(zhǔn)、時(shí)期選擇以及基金組合的穩(wěn)定性等因素。常用的衡量收益的指標(biāo)，主要有凈值增長率、年化收益率、七日年化收益率、日萬份凈收益、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等指標(biāo)，其中，七日年化收益率和日萬份凈收益等指標(biāo)用來衡量貨幣基金的收益。衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益的指標(biāo)常用夏普指數(shù)、Stutzer指數(shù)。夏普指數(shù)是指在某個(gè)期間內(nèi)投資組合的收益率超過無風(fēng)險(xiǎn)利率部分與該投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差之比，夏普指數(shù)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。夏普指數(shù)越大，績效越好。Stutzer指數(shù)是對(duì)夏普指數(shù)的修正指標(biāo)。