隨機(jī)游走檢驗(yàn)之前檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性是必須的嗎？

隨機(jī)游走的話需要的是非平穩(wěn)的時(shí)間序列。
比如AR（1）模型的話 y(t)=a*y(t-1)+u(t) ut-N(0,σ2)
平穩(wěn)模型的話， a<1
隨機(jī)游走的話 a=1 所以為非平穩(wěn)序列。
所以隨機(jī)游走前需要檢驗(yàn)平穩(wěn)性 如果是平穩(wěn)時(shí)間序列的話肯定不是隨機(jī)游走。
如果不平穩(wěn)的話 上面的例子，a>1也就是發(fā)散序列的可能性也是存在的。

所以作為步驟 1.平穩(wěn)性檢驗(yàn) 2.如果平穩(wěn)的話到此結(jié)束，非平穩(wěn)的話進(jìn)行ADF之類的鑒定來看有沒有單位根（是不是隨機(jī)游走） 3.如果是的話說明是隨機(jī)游走，不是的話可能是發(fā)散或別的可能性。