事件研究法一樣的估計期阿爾法和貝塔一樣的嗎

事件研究法一樣的估計期阿爾法和貝塔不一樣的。

貝塔策略是指被動跟蹤指數(shù)的策略，趨勢跟蹤策略。阿爾法策略傳統(tǒng)的基本面分析和技術(shù)分析結(jié)合策略。

貝塔策略是指被動跟蹤指數(shù)的策略。從長期來講，貝塔策略是可能盈利的，但由于市場波動比較大，在某段特定時間內(nèi)往往會出現(xiàn)虧損或被套住的情況。該策略在上漲趨勢和下跌趨勢中都好于對沖策略。比如上漲趨勢中只做多；在下跌趨勢中只做空。當(dāng)然，這要求對于行情中長期的趨勢要有個準(zhǔn)備的判斷。

阿爾法主要用于震蕩，貝塔屬于趨勢加倉就行了，換句話說貝塔策略沒有任何技術(shù)性概念。
期貨中細(xì)化出阿爾法策略，以及解決兩者交替的問題，期貨也就成了。